Automatizovano trgovanje: Šta je to, kakve su prednosti i kako početi?

Pojam “automatizovano trgovanje” odnosi se na korišćenje računarskih i onlajn tehnologija za postavljanje i upravljanje pojedinačnim trgovinama unutar elektronskog tržišta.

Algoritamsko trgovanje (automatizovano trgovanje, AI trgovanje, trgovanje u crnoj kutiji ili algotrgovina) koristi računarski program (automatizovani trejding softver ili bot za trgovanje deonicama) koji prati definisani skup instrukcija (automatizovane trejding strategije) za trgovanje.

Ovakva trgovina, u teoriji, može da generiše profit brzinom i učestalošću koja je nemoguća za čoveka.

Kako početi sa automatizovanim trgovanjem?

Ako ste neko ko često koristi temeljnu i tehničku analizu, trebalo bi da promenite brzinu da biste počeli razmišljati kvantitativno. To je osnova ovog vida trgovanja.

Da biste to učinili, trebali biste početi raditi na statistici, analizi vremenskih serija i statističkim paketima poput Matlaba.

Istraživanje istorijskih podataka sa berzi i osmišljavanje novih algoritamskih strategija trgovanja takođe bi trebalo postati redovna aktivnost. Takođe, znanje o trgovanju biće od vitalnog značaja u interakciji s softverom i pomoći će u stvaranju strategija.

Vredi napomenuti da valja poznavati vrste instrumenata trgovanja, vrste strategija, mogućnosti arbitraže, modele određivanja cena opcija (kao i algoritme berzanskog tržišta) i upravljanje rizicima.

Ukoliko želite da napredujete u automatizovanom trgovanju koje se temelji na tehnologiji, trebalo bi da budete spremni da naučite nove veštine.

Implementacija algoritma korišćenjem kompjuterskog programa je poslednja komponenta algoritamskog trgovanja, praćena testiranjem unazad (isprobavanje algoritma u istorijskim periodima prošlih performansi na berzi da bi se videlo da li bi njegovo korišćenje bilo isplativo).

Dakle, preduslovi za uspeh su dobro znanje, znanje programskih jezika, dobra internet veza, pristup podacima sa tržišta, mogućnost i infrastruktura da napravite dobar sistem, kao i istorijske informacije u vezi sa algoritmom.

Koje strategije valja koristiti za automatizovano trgovanje?

Svaka strategija za algoritamsko trgovanje zahteva identifikovanu priliku koja je profitabilna u smislu poboljšane zarade ili smanjenja troškova.

Hajde da pogledamo neke od najčešće korišćenih strategija danas:

Strategije koje se baziraju na trendovima

Najčešće algoritamske strategije trgovanja prate trendove pokretnih proseka, proboja kanala, kretanja nivoa cena i srodnih tehničkih indikatora. Ovo su najlakše i najjednostavnije strategije za implementaciju kroz algoritamsko trgovanje, jer ove strategije ne uključuju pravljenje bilo kakvih predviđanja ili prognoza cena.

Arbitraža

Kupovina akcija na dvostrukoj berzi po nižoj ceni na jednom tržištu i istovremena prodaja po višoj ceni na drugom tržištu nudi razliku u ceni kao profit bez rizika ili arbitražu. Ista operacija se može ponoviti za akcije u odnosu na fjučers instrumente jer razlike u cenama postoje s vremena na vreme.

Implementacija algoritma za identifikaciju takvih razlika u cenama i efikasno postavljanje naloga omogućavaju profitabilne mogućnosti.

Indeksni rebalans

Indeksni fondovi su definisali periode rebalansa kako bi svoja sredstva uskladili sa odgovarajućim referentnim indeksima.

Ovo stvara profitabilne mogućnosti za algoritamske trgovce, koji kapitalizuju na očekivanim trgovinama koje nude profit od 20 do 80 baznih poena u zavisnosti od broja akcija u indeksnom fondu neposredno pre rebalansa indeksnog fonda.

Matematički potkrepljene strategije

Dokazani matematički modeli, poput delta neutralne strategije trgovanja, dozvoljavaju trgovanje kombinacijom opcija i osnovne sigurnosti. Delta neutralna strategija je portfolio strategija koja se sastoji od više pozicija sa izravnavanjem pozitivnih i negativnih delta.

Reverzija (ili srednja vrednost)

Strategija srednje vrednosti se zasniva na konceptu da su visoke i niske cene imovine privremeni fenomen koji se periodično vraća na svoju srednju vrednost (prosečnu vrednost).

Zašto početi sa automatizovanim trgovanjem?

Prvi i osnovni benefit ovog vida trgovanja jeste diverzifikacija. Automatizovani sistemi trgovanja omogućavaju korisnicima da trguju sa više računa ili različitim strategijama odjednom. To stvara potencijal za širenje rizika na različitim instrumentima, a istovremeno stvara zaštitu od gubitka pozicije.

Zatim se mora spomenuti i brzina samog ostvarivanja trejda. Zbog činjenice da računar odmah reaguje na promenljive tržišne uslove, automatizovani sistemi mogu generisati narudžbe, čime se zadovoljavaju kriterijumi trgovine.

Mogućnost ulaska ili izlaska iz trgovine nekoliko sekundi ranije može značajno uticati na ishod trgovine. Čim se unese pozicija, automatski se generišu svi drugi nalozi, uključujući zaštitne stop gubitke i ciljeve dobiti.

Takođe valja reći i da ovaj vid trgovanja pomaže da izgradite bolju disciplinu pri trgovanju. Budući da su uspostavljena trgovinska pravila i automatsko izvršavanje trgovine, disciplina se čuva čak i u razdobljima velike nestabilnosti tržišta.

Da li je automatizovano trgovanje za Vas?

Iako su privlačni iz raznih razloga, automatizovani sistemi trgovanja ne bi trebalo da se smatraju zamenom za pažljivo izvršeno trgovanje.

Mogu se desiti kvarovi, i kao takvi, ovi sistemi zahtevaju praćenje. Serverske platforme mogu pružiti rešenje za trgovce koji žele da minimiziraju rizike od mehaničkih kvarova.

S druge strane, oslanjanje na automatizovani trejding sistem pomaže da se izbegnu negativni uticaji emocija, panike, uzbuđenja i svega što Vam negativno odvlači pažnju prilikom trgovanja. Naravno, tu je bitno reći i da zahvaljujući predefinisanim parametrima Vi i nemate prostora za grešku.

Iz tog razloga, mnogi smatraju da je ovaj vid trgovanja dobar kako za iskusne tako i za trgovce koji tek počinju da izlaze na tržišta. Na sve to dodajte i benefit minimalnog održavanja i biće Vam lako da zaključite da li je ovo za Vas.